Nossa abordagem
No PrefiroETF, acreditamos que investir com sucesso começa com a alocação de ativos adequada. Pesquisas demonstram que a alocação de ativos explica mais de 90% dos retornos do portfólio ao longo do tempo. Nossa filosofia é simples: possua o mercado através de participações diversificadas e de baixo custo, mantenha disciplina através de ciclos de mercado e deixe a capitalização trabalhar a seu favor.
O que diferencia nossa abordagem é o foco sistemático em capturar retornos de mercado (beta), em vez de perseguir gestão ativa (alpha). Livre da influência de vieses emocionais e da busca por timing de mercado, nosso processo se concentra exclusivamente no que é melhor para você no longo prazo: um portfólio bem diversificado, balanceado por risco e alinhado aos seus objetivos.
Utilizamos métodos quantitativos disciplinados como Equal Risk Contribution (ERC) para construir portfólios que equilibram exposição ao risco entre diferentes classes de ativos. Cada alocação é desenhada para diversificar não apenas entre classes de ativos, mas também dentro de cada classe, criando uma base resiliente para performance consistente através de décadas.
Nossa plataforma oferece análises de drift e sugestões fiscalmente eficientes de rebalanceamento, ajudando você a manter-se no caminho sem incorrer em impostos desnecessários. O sucesso no investimento não vem de prever o mercado, mas de permanecer investido com disciplina.
Como funciona
Equal Risk Contribution (ERC)
Nossa abordagem ERC aloca pesos de forma que cada classe de ativo contribua igualmente para o risco total do portfólio. Ao invés de distribuir capital igualmente, distribuímos risco igualmente, resultando em portfólios mais balanceados e resilientes.
Este método ajuda a evitar concentrações não-intencionais de risco, criando uma base diversificada que pode performar de forma mais consistente através de diferentes cenários econômicos. É uma ferramenta quantitativa usada por investidores institucionais, agora acessível para investidores individuais.
Equal Weight
Como alternativa simplificada, o método Equal Weight distribui capital igualmente entre todas as classes de ativos selecionadas. Esta abordagem oferece máxima diversificação simples, sem assumir premissas sobre retornos futuros ou correlações.
Estudos demonstram que portfólios equally-weighted frequentemente superam estratégias complexas no longo prazo, especialmente quando custos e erros de estimação são considerados. É uma estratégia robusta, transparente e fácil de manter.
Dados e Análise
Nossa plataforma utiliza dados históricos de fontes institucionais confiáveis: ANBIMA para renda fixa brasileira e provedores estabelecidos para mercados internacionais. Os dados incluem histórico extenso, permitindo análises robustas de comportamento de ativos através de múltiplos ciclos econômicos.
A matriz de covariância utilizada nos cálculos ERC é construída dinamicamente a partir dos retornos históricos, capturando as relações reais entre os ativos ao longo do tempo. Isso permite identificar oportunidades genuínas de diversificação baseadas em dados, não em suposições.
Rebalanceamento Fiscal Eficiente
Após otimizar sua carteira, fornecemos análise de drift mostrando a diferença entre sua alocação atual e a alocação-alvo. Nossa abordagem foca em rebalancear de forma fiscalmente eficiente, minimizando impostos desnecessários.
Recomendamos rebalancear através de novos aportes nas classes abaixo do alvo, ao invés de vender ativos acima do alvo. Esta estratégia evita tributação sobre ganhos de capital e permite que seus investimentos continuem se capitalizando sem interrupção.
Aviso Importante
O PrefiroETF é uma ferramenta educacional e de simulação. As otimizações apresentadas são baseadas em modelos quantitativos e dados históricos, mas não constituem recomendação de investimento personalizada. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, consulte um profissional certificado (CEA, CFP, CNPI) que possa avaliar sua situação individual completa, incluindo aspectos tributários, sucessórios e de planejamento financeiro.